AutoTrade Bot の戦略を全公開 — 稼働停止までの全記録【2026-08-24更新】
開示: 本Botは 2026年5月18日 に本番稼働を開始し、2026年8月8日に稼働戦略をゼロにして停止しました。以下は稼働していた戦略の解説と、止めるまでの全記録です。
経緯: 当初は EMA+MACD+RSI のトレンドフォロー戦略（FXTrend）→ 実データ検証で成績が振るわず（-86%）2026年6月17日にセッションブレイクアウト＋RSIダイバージェンスへ → 複数通貨ペアでの検証で優位性が否定され2026年8月8日に全停止。
最新の数値はAutoTrade 実績ページで自動更新しています。
なぜ戦略を乗り換えたか
FXTrend はバックテスト（合成データ）では良好でしたが、実市場データでのウォークフォワード検証では優位性を再現できませんでした。曲線フィット（特定期間だけに最適化されたパラメータ）が原因と判断し、実データ＋期間分割検証で優位性を確認できた2戦略に入れ替えています。戦略の採否は必ず実データで判断するというのが、このBotの運用方針です。
稼働していた戦略①: セッションブレイクアウト
東京レンジ形成 → ロンドン時間にブレイクした方向へエントリーする、レンジ→トレンド転換を狙う戦略です。
エントリー条件（BUY / SELLは逆条件）
- 東京セッション（UTC 0:00–6:00）のH1高値・安値でレンジを特定
- 東京レンジ幅がATRの一定倍率以内（レンジが狭い日のみ）
- ロンドン時間帯（UTC 7:00–15:00）に終値が東京高値をブレイク
- ATR(14) が最低ボラティリティを上回る（閑散相場は除外）
- EMA(50) の方向フィルター（任意）
SL/TP
- SL: ATRベース、またはレンジ反対端
- TP: SL幅 × リスクリワード倍率
- サーバーサイドOCO注文でBotクラッシュ時もポジションを保護
稼働していた戦略②: RSIダイバージェンス（一度も発注されませんでした）
価格が安値を更新しているのにRSIが切り上がっている（売り圧の低下）局面を反発買いで狙う、BUY専用の逆張り戦略です。
エントリー条件（BUYのみ）
- 直近N本で新安値（スイングロー）を形成
- その安値でのRSIが前回安値時より高い（ブリッシュ・ダイバージェンス）
- RSIが閾値以下（過売り圏内でのみ）
- ATRが最低ボラティリティを上回る
SELLシグナルは出しません（売り方向は精度が低いため意図的に見送り）。
SL/TP
- SL: エントリー − ATR × 倍率
- TP: エントリー + ATR × 倍率
共通のリスク管理
- 1トレードあたり最大リスク: 資金の一定割合（RiskManagerで一元管理）
- 最大ドローダウンに達した場合は全ポジション強制決済・以降のエントリー停止
- ボラティリティガード: 異常なレンジ拡大時は一定バー数のエントリー冷却
- 既存資産保護（
protected_symbols/reserved_jpy）は常時有効
実績（稼働終了時点の確定値・2026-08-24 集計）
2026年5月18日の初回取引から8月7日の最終決済まで、81日間で45取引。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 確定損益 | -4,077円 |
| 取引数 | 45件（勝12・負32・引き分け1） |
| 勝率 | 26.7% |
| プロフィットファクター | 0.414 |
| 最大ドローダウン | 10.2% |
| 運用資金 | 4万円（2チームに各2万円） |
プラス収益化には至りませんでした。 2026年8月8日に稼働戦略をゼロにしています。理由は、採用していた session_breakout を複数の通貨ペアで検証したところ、USD/JPY では良く見えた成績が別のペアで反転したためです。単一の通貨ペアで得た好結果を採用理由にしてはいけない、というのがここでの結論でした。
増資の判断基準も変更しています。当初はカレンダー基準（何月になったら増資する）でしたが、81日で45取引では優位性の有無すら判定できないと分かったため、2026年8月8日に「実弾100件到達まで増資しない」へ置き直しました。
戦略②は一度も発注されていません
RSIダイバージェンスは期間中に6回シグナルを出しましたが、実際の発注は0件でした。信頼度やリスクリワードのしきい値で全て見送られています。「構成に入っている」ことと「動いている」ことは別だ、というのがここでの学びです。
より詳しい負け方の分解は、姉妹サイトに書いています。
コード
戦略のソースコードはGitHubで公開しています:
